[00124183]人民币外汇期权中央对手清算系统
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技术详细介绍
上海清算所人民币外汇期权中央对手清算系统（以下简称外汇期权系统）,针对外汇期权业务清算会员间达成的人民币外汇期权交易,实现了承继双方的资金结算的权利及义务,并按多边净额方式计算各清算会员的人民币、外汇净额,与各清算会员完成人民币、外汇净额结算的处理过程。同时,外汇期权系统还实现了清算会员保证金、清算基金、风险准备金、违约处置等一整套风险管理机制的系统功能,进一步确保了银行间外汇市场系统性风险的有效监管和控制。 外汇期权系统每日日间针对接入系统的交易进行合规检查、风险监测、保证金追缴、资金结算等业务处理。日终完成接单后系统运行批处理任务,内容包括向交易中心反馈当日交易清算承接结果、计算各参与机构的风险价值、结算资金和追缴保证金等业务功能。
