[00145138]动态面板数据模型的最优广义矩估计方法研究及其应用
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技术详细介绍
动态面板数据模型能刻画经济系统的动态调整过程,从而被广泛应用于经济、金融以及企业管理的实证研究中。但该模型的广义矩估计量存在较大有限样本偏差,导致实证研究结论并不十分可靠。本项目从模型选取角度,提出使得动态面板数据模型广义矩估计量均方误差最小的估计方法,来改善估计量的有限样本表现。首先,从理论上推导动态面板数据模型广义矩估计量的均方误差表达式,并以此为基础构建矩条件的选取准则及证明选取准则的渐近有效性;然后,基于选取准则选出的矩条件进行广义矩估计,并提出实现最优估计的模拟退火算法;最后,将提出的方法应用于中国及世界经济增长收敛速度和上市公司资本结构调整速度的实证研究中。本研究为科学可靠地使用动态面板数据模型提供重要的理论依据,进而为政府宏观经济决策和企业中长期规划提供科学的决策支持,具有十分重要的理论价值和现实意义。
