[00028742]中国金融市场高频交易数据库
技术详细介绍
为了支撑面向中国股票和期货市场的金融量化研究，用数据驱动金融科学发展，西南交通大学金融大数据研究院构建了专用的数据库。数据库有稳定可靠的数据源，数据覆盖全面、时间区间完整。数据库目前覆盖了中国股票和期货市场，数据品种既有分时数据和也有逐笔交易数据，能够支持各种粒度的金融市场研究。
与其他绝大多数研究型数据库不同，本数据库不仅能够提供海量的离线历史交易数据，还能够在盘中在线地提供近实时的交易数据。不仅能够用于离线大数据挖掘分析，还能用于试验在线挖掘计算或支持自动化量化交易系统。
应用领域：本数据库已用于实际的量化基金产品，其中部分公共领域历史数据与开源量化研究社区共享，支持社区发展，加速相关技术落地。海量的历史交易数据支持了量化策略的研究开发和其它种类的金融学术研究。
知识产权情况：无。
技术水平：国内领先。
技术成熟度：熟化阶段。
团队简介：西南交通大学首席教授李维萍院长带领下的金融大数据研究院团队。
