[00003600]一种基于相对价差的自适应跨期套利跟踪方法及系统
技术详细介绍
本发明公开了一种基于相对价差的自适应跨期套利跟踪方法，首先从第三方数据库中采集两个月股指期货合约数据，并对数据进行清洗，得到能用于研究的样本内数据和样本外数据；然后对样本内数据的当月与次月合约的价格序列进行协整检验；接着根据无套利相对价差模型构建初始无套利相对价差区间，最后通过设置缓冲止损带长度，利用拓展点数来拓展初始无套利相对价差区间，确定无套利相对价差区间用于样本外的跨期套利监控。本发明还提出了基于该方法的系统，相对于现有技术，能够更精确对不同合约间的价差变化进行度量和跟踪，引入止损机制避免交割日前基差回归带来的损失，同时针对不同情境会不断调节参数具有很强的适用性，价差度量更加精确。
